Фильтр Калмана — эффективный рекурсивный фильтр, который оценивает вектор состояния динамической системы, используя ряд неполных и зашумлённых измерений. 2
В торговых системах фильтр Калмана используется для сглаживания ценовых данных и прогнозирования трендов. Он даёт более точные и надёжные прогнозы, а также снижает влияние шумов на данные. 1
Некоторые способы применения фильтра Калмана в торговых системах:
- Определение тренда. Индикатор Kalman Filter позволяет оценить тренд на основе имеющихся данных и использовать эту информацию для генерации сигналов на основе пересечения цены с индикатором. 1
- Комбинирование с другими индикаторами. Kalman Filter может применяться в торговле как самостоятельно, так и совместно с другими трендовыми индикаторами или осцилляторами. 1
- Прогнозирование. Индикатор Kalman Filter может использоваться для прогнозирования будущих значений на основе имеющихся данных. При этом можно определить сигналы на основе прогноза и использовать их для принятия решений о входе в сделку или выходе из неё. 1
Важно помнить, что использование любых торговых систем связано с финансовыми рисками, перед принятием решений рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
https://habr.com/ru/companies/singularis/articles/516798/
https://www.mql5.com/ru/articles/3886
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Калмана
https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/964207.php
https://microtechnics.ru/filtr-kalmana/
https://dzen.ru/video/watch/6747cb771590254072ba6672
https://mp-lab.ru/filtr_kalmana_dlya_nachinayushchih/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filter
https://newtechaudit.ru/kalman-filter-metod-ochistki-dannyh/
Комментариев нет:
Отправить комментарий