Price, Log

Создание логарифмических изменений цен имеет несколько важных целей в финансовых моделях и анализе:

1. Компенсация эффекта сложения: Логарифмические изменения компенсируют эффект сложения при накоплении процентов в течение времени. Это делает более точным измерение относительного изменения стоимости актива.

2. Гауссово распределение: Логарифмические изменения обычно следуют нормальному (гауссовому) распределению, что упрощает математическое моделирование и анализ.

3. Добавitivity: Логарифмические изменения имеют свойство аддитивности - сумма логарифмических изменений нескольких активов равна логарифмическому изменению портфеля.

4. Упрощение анализа: Использование логарифмических изменений упрощает многие финансовые модели и анализ корреляций между активами.

5. Изменение масштаба: Логарифмическая шкала позволяет более эффективно отображать большие изменения цен, что полезно при анализе волатильных активов.

6. Стабилизация дисперсии: Логарифмические изменения стабилизировывают дисперсию при анализе данных разных периодов времени.

7. Учет геометрической прогрессии: Логарифмические изменения учитывают геометрическую природу реальных процентных изменений.

Таким образом, использование логарифмических изменений цен позволяет более точно и эффективно моделировать и анализировать поведение финансовых активов. Это особенно важно в задачах прогнозирования, оценки рисков и построения портфелей инвестиций.

https://saturncloud.io/blog/what-are-logarithmic-returns-and-how-to-calculate-them-in-pandas-dataframe/#:~:text=Logarithmic%20returns%20are%20important%20in,over%20a%20period%20of%20time.